Défis du cadre de capital et modèles internes FRTB

ISDA AGM Studio: Mark Gheerbrant and Jacques Vigner, BNP Paribas

Introduction

Dans cet entretien captivant, Jacques Vigner, membre du conseil d'administration de l'ISDA et directeur de la supervision stratégique des marchés mondiaux chez BNP Paribas, discute avec Mark Gheerbrant, responsable mondial des risques et du capital à l'ISDA, des principaux obstacles à un cadre de capital cohérent et adapté aux risques. Ils abordent également les moyens de freiner le déclin des modèles internes dans le cadre de la Révision Fondamentale du Portefeuille de Négociation (FRTB).

Les Défis d'un Cadre de Capital Cohérent

La mise en place d'un cadre de capital qui soit à la fois cohérent et adapté aux risques représente un défi majeur pour les institutions financières. Jacques Vigner souligne l'importance d'une approche harmonisée qui prenne en compte les spécificités des marchés locaux tout en respectant les normes internationales. Mark Gheerbrant ajoute que l'un des principaux obstacles est la complexité croissante des réglementations, qui peut entraîner des divergences dans l'application des règles.

Freiner le Déclin des Modèles Internes

La Révision Fondamentale du Portefeuille de Négociation (FRTB) a introduit des changements significatifs dans la manière dont les banques calculent leurs exigences de capital pour les activités de négociation. Jacques Vigner explique que ces changements ont conduit à une diminution de l'utilisation des modèles internes, car de nombreuses institutions trouvent difficile de répondre aux nouvelles exigences. Mark Gheerbrant souligne l'importance de maintenir la flexibilité des modèles internes pour refléter avec précision les risques spécifiques des portefeuilles de négociation.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

- Évaluer régulièrement l'impact des nouvelles réglementations sur les modèles internes.

- Collaborer avec les régulateurs pour clarifier les attentes et les exigences.

- Investir dans la formation continue des équipes pour s'assurer qu'elles sont à jour avec les dernières évolutions réglementaires.

- Encourager l'innovation dans le développement de modèles internes pour mieux capturer les risques spécifiques.

- Mettre en place des processus robustes de gouvernance pour superviser l'utilisation des modèles internes.